데이터분석/금융 데이터 분석
RSI(Relative Strength Index)
꿈꾸는 데이터분석가
2023. 12. 11. 14:23
RSI란?
RSI((Relative Strength Index, 상대강도지수)는 대표적인 모멘텀 지표 중 하나로, 주가의 평균 상승폭과 하락폭을 비교하여 가격의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 나타내는 기술적 지표이다. 현재의 시장 상황이 과매수 상태인지 아니면 과매도 상태인지 판단하기 위해 고안되었으며, 보통 RSI 70 이상을 과매수 상태로, RSI 30 이하를 과매도 상태로 판단하는 것이 일반적이다.
- 가격이 전일 가격보다 상승한 날의 상승분은 U(up) 값이라고 하고,
- 가격이 전일 가격보다 하락한 날의 하락분은 D(down) 값이라고 한다.
- U값과 D값의 평균값을 구하여 그것을 각각 AU(average ups)와 AD(average downs)라 한다.
- AU를 AD값으로 나눈 것을 RS(relative strength) 값이라고 한다. RS 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미한다.
- 다음 계산에 의하여 RSI 값을 구한다.RSI = RS / (1 + RS) = AU / (AU + AD)
U,D,AU,AD 생성
가격이 전일 가격보다 상승한 날의 상승분은 U(up) 값이라고 하고,
가격이 전일 가격보다 하락한 날의 하락분은 D(down) 값이라고 한다.
AU = N일 동안의 U의 평균값
AD = N일 동안의 D의 평균값
(N의 기본값은 14일)
RS, RSI, RSI 시그널 생성
RS(relative strength)는 AU를 AD값으로 나눈 것을 뜻하고 RS 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미한다.
RSI는 RSI = RS / (1 + RS) = AU / (AU + AD)을 통해 구해진다.
RSI 시각화
RSI 해석
- RSI는 50%를 기준으로, 50% 이상은 매수세 우세, 50% 이하는 매도세 우세를 나타냅니다.
- RSI가 70% 이상이면 매수세가 상당히 커서 초과매수 국면에 돌입했다고 판단합니다.
- RSI가 30% 이하이면 매도세가 상당히 커서 초과매도 국면에 돌입했다고 판단합니다.
- RSI가 시그널선을 상향돌파하면 단기적으로 매수세가 늘어나는 추세라고 판단합니다.
- RSI가 시그널선을 하향돌파하면 단기적으로 매도세가 늘어나는 추세라고 판단합니다.
RSI 지표는 해당 기간 동안 상승, 하락 변화량 변화량의 비율을 나타낸다. 일정 기간 동안 주가의 상승폭이 하락폭보다 큰 경우, 즉 상승 모멘텀이 강한 경우 RSI 값이 높아지며, 반대의 경우 RSI 값이 낮아진다.
RSI는 오실레이터의 성격을 갖는 지표로 0~100 사이의 값을 갖는다. RSI의 값이 100에 가까울 수록 최근 14일간 주가가 거의 100퍼센트 상승했다는 의미로, 현재 시장의 상방 모멘텀이 강하다는 해석이 가능하다.
반대로 RSI의 값이 0에 가까울수록 최근 14일간 주가가 거의 100퍼센트 하락했다는 의미로, 그만큼 현재 시장의 하방 모멘텀이 강하다는 해석이 가능하다.
출처
https://ko.wikipedia.org/wiki/RSI_(%ED%88%AC%EC%9E%90%EC%A7%80%ED%91%9C)